Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
Идеи для бизнеса » Разное » Эксперт нашел индикаторы, повышающие качество прогнозов по банковским дефолтам

Эксперт нашел индикаторы, повышающие качество прогнозов по банковским дефолтам

Превышение процентных ставок банка по депозитам и кредитам над средневзвешенными по рынку, а также снижение расходов на рекламу по отношению к активам сигнализируют об ухудшении финансового состояния банка и росте вероятности дефолта. К такому выводу пришел Лев Фомин из банка «ФК Открытие», опубликовавший статью об этом в июньском выпуске научного журнала Банка России «Деньги и кредит».

В работе, посвященной построению вероятностной модели дефолта российских банков, анализируются микроданные из ежемесячных отчетов, направленных российскими банками в ЦБ за период с июля 2010 года по декабрь 2017-го. Стандартный набор зарекомендовавших себя ранее предикторов дефолта банка дополнен тремя новыми предикторами: это превышение процентной ставки по депозитам над средневзвешенной по рынку, превышение процентной ставки по кредитам над средневзвешенной по рынку и отношение расходов на рекламу к активам банка. «Эти предикторы строятся на основе балансовых показателей, которые не попадают под контроль в рамках нормативов Банка России, что снижает вероятность их фальсификации», — отмечает автор исследования.

В числе прочего он указывает, что в большинстве подобных исследований дефолт банка определяется исключительно как отзыв лицензии. Однако, по мнению Фомина, «это не совсем верный подход, так как, например, процедура санации сигнализирует о том, что, хотя у банка не отозвана лицензия, он находится на грани банкротства». В рамках нового исследования определение дефолта банка задается как наступление одного из следующих событий: у банка отзывается лицензия; банк попадает под процедуру санации; банк поглощается другой кредитной организацией, при этом накануне сделки его финансовое состояние расценивалось как тяжелое (близкое к банкротству).

Исследователь приходит к выводу, что добавленные им предикторы значимы для предсказания дефолта банка и увеличивают прогнозную силу модели, хотя и незначительно.

«Основным результатом данного исследования стало то, что благодаря трем нововведенным предикторам качество предсказания увеличилось на 5%... Таким образом, превышение процентной ставки по депозитам и по кредитам над соответствующими средневзвешенными по рынку, а также снижение расходов на рекламу по отношению к активам сигнализируют об ухудшившемся финансовом состоянии банка и возросшей вероятности дефолта», — пишет эксперт.

Помимо результатов подсчетов, подтверждающих его тезисы, автор приводит логические объяснения.

Так, предполагается, что банк, столкнувшись с оттоком своих ключевых депозитов,начнет активнее привлекать средства населения, для чего и будет завышать ставки. В связи с тем, что банки не публикуют в отчетностях процентные ставки, а на сайтах далеко не всегда есть исторические данные, аналитик использует свою формулу расчетов: «Из банковской отчетности, публикуемой Банком России, я беру данные по начисленным за месяц процентам для выплаты физическим лицам и отношу к средней сумме привлеченных средств физических лиц за этот же период. Для того чтобы получить эквивалент годовой процентной ставки, необходимо умножить полученное значение на 12».

Предиктор «отношение средней процентной ставки по кредитам в банке к средневзвешенной по рынку», как указывает автор исследования, «предназначен для того, чтобы зафиксировать признаки недобросовестного поведения банков — вероятных будущих банкротов, стремящихся «рисковать ради воскрешения»… путем переориентации на кредитование более высокодоходных, но вместе с тем и более рискованных заемщиков». «Следовательно, завышенные процентные ставки по кредитам могут сигнализировать о том, что банк готов брать на себя повышенный риск, а значит, сознательно жертвовать качеством своих активов», — заключает эксперт.

Кроме того, если финансовое положение банка ухудшается и менеджмент это осознает, то, как правило, расходы на рекламу сокращаются, указывает Фомин. Данный показатель определяется как отношение затрат на рекламу к активам банка, поскольку бюджеты на рекламу у крупных и мелких банков сильно разнятся. «Рекламируют себя только те банки, которые намерены продолжать свою деятельность», — поясняет автор исследования.

В числе прочего он обнаружил, что коэффициент ликвидности оказывается статистически незначимым предиктором. По словам Фомина, это не первая работа на российских данных, которая приходит к такому выводу. «Объяснить это можно российской спецификой: при недостатке ликвидных средств банк может обратиться за займом в Банк России», — указывает он.

«Также оцененные модели показывают, что предпосылка too-big-to-fail (означающая, что крупные банки менее подвержены риску банкротства, поскольку их падение приведет к ощутимым потерям для экономики в целом, так что у регулятора есть сильная мотивация для предоставления им при необходимости финансовой поддержки) не находит подтверждения в данных», — добавляет

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Эксперт нашел индикаторы, повышающие качество прогнозов по банковским дефолтам

Опубликовано 28.06.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   24 мар 2019
Банки вскоре начнут снижать ставки по кредитам и депозитам. Каким будет снижение?...

Причем «банки обычно играют на опережение», поэтому ставки могут понизиться даже раньше решения регулятора об уменьшении ключевой ставкиВкладчикам стоит поторопиться, а заемщикам — немного подождать, …

   10 ноя 2017
Бизнес идея: Рекламно-информационный журнал ...

начальные вложения: 120 т.р. ежемесячная прибыль: 32 т.р. срок окупаемости: 4 мес. такой проект будет интересен для рекламных агентств, издательств и предпринимателей, которые хотят работать в сфере рекламы. приведена

   23 дек 2017
«Трагический клоун»: Почему Лев Дуров гордился своим прозвищем...

Актер театра и кино Лев Дуров | Фото: kino-teatr.ru и peoples.ru 23 декабря знаменитому актеру театра и кино, народному артисту СССР Льву Дурову исполнилось бы 86 лет, но уже 2 года его нет среди …

   24 ноя 2017
Бизнес-идея: Рекламно-информационный журнал...

#услуги@actual_idea #вложения_50@actual_ideaначальные вложения: 75 т.р.ежемесячная прибыль: 50 т.р.срок окупаемости: 2 мес.такой проект будет интересен для рекламных агентств, издательств и предпринимателей, которые

   02 янв 2018
Бизнес идея: Рекламнo-инфoрмациoнный журнал...

начальные влoжения: 120 т.р.ежемесячная прибыль: 32 т.р.срoк oкупаемoсти: 4 мес.пoказать пoлнoстью…такoй прoект будет интересен для рекламных агентств, издательств и предпринимателей, кoтoрые хoтят рабoтать в сфере

   26 дек 2017
Михаил Задорнов сравнил бизнес-модель ФК «Открытие» с показателями ВТБ24 и объяснил, в...

Банкир рассказал, что на момент ввода временной администрации в банк собственного капитала у него не было давно. По мнению Задорнова, «Открытие» могло его лишиться еще год-два назадМихаил Задорнов, ко…

   08 фев 2018
Ставки по рублевым депозитам скатились к минимуму...

По данным ЦБ, они продемонстрировали самые низкие показатели за историю наблюдений с середины 2009 года. В чем причины?Ставки по рублевым депозитам достигли исторического минимума. По данным ЦБ, средн…

   13 июл 2019
Банк России прогнозирует плавное снижение депозитных и кредитных ставок...

   13 фев 2019
ЦБ отметил прекращение оттока валютных депозитов и январское оживление кредитования...

В декабре 2018 года и январе 2019-го на фоне продолжающегося роста депозитных ставок сохранялся приток средств в депозиты населения. Банки также продолжали наращивать кредитование экономики, а розничн…

   23 май 2019
ЦБ: на рынке рублевых вкладов можно ожидать формирования тенденции к снижению средней...

На рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок, сдерживаемой конкуренцией за вкладчиков между банками. Об этом говорится в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», подготовленном Банком России...

   21 мар 2019
Инфляция оказалась лучше прогнозов и замедлилась...

В Минэкономразвития полагают, что это «свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС». Повлияет ли торможение инфляции на ставки по кредитам и депозитам?Инфляция в России оказалась лу…

вверх