Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » Стресс-тест ЦБ выявил 154 банка с потенциальным дефицитом капитала в случае негативного макросценария

Стресс-тест ЦБ выявил 154 банка с потенциальным дефицитом капитала в случае негативного макросценария

Стресс-тест на базе сценарного анализа с использованием макромоделирования выявил, что 154 российских банка, на которые приходилось 27,7% активов банковского сектора по состоянию на 1 января текущего года, могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала; размер дефицита капитала оценивается в 0,8 трлн рублей. Об этом говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

Как поясняет регулятор, макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на конец 2018 года, предполагал более чем двукратное снижение цены на нефть, падение ВВП в совокупности на 4,2% за период рецессии, а также обесценение рубля более чем на 30%. По заданному сценарию эти маловероятные события сопровождались ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов. Банки, проходившие процедуру санации и уже имевшие отрицательный капитал по состоянию на начало расчета стресс-теста, исключались из периметра анализа. Наряду с другими изменениями в методологии стресс-теста оценка кредитного риска была дополнена учетом (восстановлением на балансе) списанных ранее «плохих» долгов.

По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (76,7%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля «плохих» ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте в стрессовых условиях может вырасти с 10,6% до 14,1%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 6,4% от общего объема потерь.

«Даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовый период, деятельность банковского сектора будет убыточной; у ряда банков в результате стресса возникает дефицит капитала. Так, по итогам стресс-теста 154 банка, на которые приходилось 27,7% активов банковского сектора по состоянию на 1 января 2019 года, могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,8 трлн рублей», — говорится в отчете.

Реализация шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, приводит к снижению показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору: достаточности базового капитала — с 8,3% до 4,8%, основного — с 8,9% до 5,3%, совокупного капитала — с 12,2% до 8,4%.

«Несмотря на существенную жесткость заданного сценария, два из трехнормативов достаточности капитала в целом по банковскому сектору сохраняются выше пороговых значений, что говорит об устойчивости банковского сектора в целом», — добавляют в ЦБ.

Напомним, согласно прошлогодней оценке регулятора (по состоянию на 1 января 2018-го), в случае негативного макроэкономического сценария 117 российских банков могли столкнуться с дефицитом капитала в совокупном размере порядка 0,5 трлн рублей. Уточним, что детали сценария несколько отличались.

Новость

Относительно результатов анализа чувствительности российских банков к риску ликвидности в последнем отчете говорится, что, несмотря на сохранявшийся в отчетном году профицит ликвидности по банковскому сектору в целом, на уровне отдельных банков ситуация с ликвидностью в стрессовых условиях может быть неоднородной. Так, при реализации заданного шока, заключающегося в экспертно установленных темпах оттока средств со счетов кредиторов и клиентов (оттоки дифференцируются по видам фондирования, типу контрагента; например, отток вкладов населения варьируется в диапазоне от 5% до 15% в зависимости от величины вклада, отток средств юридических лиц — от 10% до 100%, следует из описанной методики), у 41 банка, аккумулирующих 27,9% активов банковского сектора, мог бы образоваться дефицит ликвидности; относительно величины активов этих банков дефицит ликвидности в случае шока будет находиться в диапазоне 0,2—31,9%.

Но в ЦБ отмечают, что стресс-тест не учитывает доступ банков к поддержке со стороны регулятора, так что в реальности негативные последствия шока будут скорее умеренными.

Кроме того, в 2018 году развивалась практика стресс-тестирования по методу «снизу вверх», в рамках которого соответствующие расчеты проводятся крупнейшими банками самостоятельно по сценариям, предоставленным Банком России. Так, из 14 банков, на которые приходится 70,5% активов банковского сектора, десять моделировали отрицательный финансовый результат в стрессовых условиях. Но в Центробанке уточняют, что «результаты последнего стресс-теста выявили в целом приемлемый уровень устойчивости банковского сектора: ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария, в целом управляема».

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
Стресс-тест ЦБ выявил 154 банка с потенциальным дефицитом капитала в случае негативного макросценария

Опубликовано 21.06.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   06 июл 2019
В S&P назвали главную причину высокой доли проблемных активов в банковском секторе РФ...

   22 июн 2019
ЦБ: требования по надбавкам к капиталу нарушали в 2018 году 17 банков при соблюдении...

   27 май 2019
Эксперты: вероятность рецессии в России снизилась...

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20—25% в начале года до 5—10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г. В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».Наиболее вероятный сценарий развития российской экономики — продолжение ее роста, отмечается в...

   06 мар 2019
ЦБ представил информацию о последних изменениях в банковском регулировании...

ЦБ РФ опубликовал информационный бюллетень «Банковское регулирование» за IV квартал 2018 года. В нем собрана информация об изданных за указанный период нормативных актах, а также о проектах нормативны…

   01 ноя 2018
ЦБ разработал проект положения о расчете капитала и нормативов банковских групп...

Банк России разработал проект положения «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп». Как отмечается в п…

   30 окт 2018
Тулин рассказал о целях реорганизации надзорного блока ЦБ...

Создание департамента обеспечения банковского надзора (ДОБН) ЦБ РФ — это организационное решение регулятора, предусматривающее переименование департамента банковского надзора с передачей части его фун…

   29 окт 2018
Обвал американских фондовых рынков: причины и последствия...

Аналитики считают, что падение индексов негативно скажется на предстоящих выборах в Конгресс США и позиции Трампа. Для российского рынка есть другой тревожный звонок — снижение акций китайских компани…

   23 окт 2018
Банк России централизовал надзор за кредитными организациями...

Банк России завершил централизацию банковского надзора. Об этом сообщает во вторник, 23 октября, пресс-служба регулятора.«Произошло значимое событие для банковского сектора: завершен важный этап масшт…

   23 окт 2018
Эксперты считают очень высоким риск ослабления рубля до 80—90 за доллар при нефти по...

Риск падения курса российской валюты до уровня 80—90 рублей за доллар при цене нефти 50—55 долларов за баррель очень высок. Об этом говорится в материале «Вызовы и риски сценарного прогноза на 2019—20…

   05 мар 2018
Силуанов рассказал, как может пройти внутренняя налоговая амнистия...

«Санкции за неуплату налогов могут быть амнистированы, но сами налоги должны быть заплачены», — заявил министр финансов в интервью Business FMКакими могут быть условия готовящейся так называемой внутр…

   24 окт 2017
Максим Орешкин: России не страшны цены на нефть даже ниже $40...

«За три года российская экономика адаптировалась к низким ценам на нефть. И с бюджетом, и с платежным балансом все будет в порядке, даже если цены на нефть опустятся до 40 долларов за баррель», — сказ…

вверх