Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » ЦБ уточнил порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска

ЦБ уточнил порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска

Банк России уточнил порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска. Соответствующее указание, зарегистрированное Минюстом и вступающее в силу с 24 марта 2019 года, было разработано для снижения зависимости от внешних рейтингов в банковском регулировании, уточнения реализации отдельных положений «Базеля II» и «Базеля 2,5», а также для отражения изменений, внесенных в другие нормативные акты регулятора, поясняется в сообщении его пресс-службы.

Документ уточняет порядок расчета величины специального процентного риска, приводя классификацию долговых ценных бумаг (за исключением инструментов секьюритизации и инструментов повторной секьюритизации) в соответствие с подходом к расчету кредитного риска, применяемым инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков», тем самым снижая зависимость от внешних рейтингов в банковском регулировании.

В части оценки риска по производным финансовым инструментам указание устанавливает возможность сальдирования величин вега-риска для опционов на один и тот же вид базисного актива (величина вега-риска отражает риск, связанный с изменением стоимости опциона под влиянием изменения волатильности стоимости базисного актива). Документ содержит приложение с перечнем так называемых хорошо диверсифицированных индексов (вместо отсылки к более узкому перечню основных фондовых индексов, приведенному в приложении 6 к инструкции № 180-И). Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются индекс Мосбиржи, индекс РТС или рассматриваемые индексы,включаются в расчет величины рыночного риска с применением коэффициента взвешивания по риску 2%, а не 8%, как в отношении производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иные индексы. Кроме того, уточнен порядок определения позиций и включения их в расчет в отношении отдельных видов кредитных производных финансовых инструментов (кредитных нот, свопов на совокупный доход, базисным активом которых являются долевые ценные бумаги).

Документ устанавливает новый порядок определения величины полученных в залог товарных активов, включаемой в расчет товарного риска (в значении, не превышающем пруденциальный расчетный резерв на возможные потери по балансовым требованиям и внебалансовым обязательствам, в обеспечение которых они получены).

В связи с изменением с 1 января 2019 года порядка бухгалтерского учета сделок «спот» указание устанавливает требование о признании при определении величины позиций по ценным бумагам, включаемых в расчет рыночного риска, требований (обязательств) по поставке ценных бумаг, приобретенных (проданных) по указанным сделкам.

Указание исключает из расчета рыночного риска (до момента определения цены или даты расчетов) договоры, по условиям которых расчеты будут осуществляться по цене, определяемой на установленную договором дату, и (или) по которым отсутствует дата расчетов.

Кроме того, документ устраняет двойное покрытие рисков по включаемым в расчет рыночного риска инструментам секьюритизации и повторной секьюритизации в части, обеспеченной иными рисковыми позициями, возникающими по сделке секьюритизиции.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
ЦБ уточнил порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска

Опубликовано 15.03.2019, автором , в разделе Новости

деньги в кредит онлайн
возможно вас заинтересуют другие предложения:
   15 окт 2018
Центробанк внедряет новый порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации...

ЦБ вводит новый порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации. В соответствии с положением № 647-П, зарегистрированным Минюстом России и вступающим в силу через десять дней после официальн…

   06 мар 2019
ЦБ представил информацию о последних изменениях в банковском регулировании...

ЦБ РФ опубликовал информационный бюллетень «Банковское регулирование» за IV квартал 2018 года. В нем собрана информация об изданных за указанный период нормативных актах, а также о проектах нормативны…

   10 май 2017
Кредитный брокер...

Операция по размещению денежных средств (кредитование) является одной из основных для банка, осуществление именно этой операции служит источником процентного дохода банка. В основном обслуживание и сопровождение кредитной сделки осуществляется банками собственными силами: это и предварительный

   23 окт 2018
Банк России централизовал надзор за кредитными организациями...

Банк России завершил централизацию банковского надзора. Об этом сообщает во вторник, 23 октября, пресс-служба регулятора.«Произошло значимое событие для банковского сектора: завершен важный этап масшт…

   20 ноя 2017
ЦБ выдал Сбербанку разрешение на оценку кредитных рисков по внутренней методике...

Банк России разрешил Сбербанкуиспользовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Об этом сообщается на сайте ЦБ. «Регулятор выдал разрешение Сбербанку России на применение …

   01 ноя 2018
ЦБ разработал проект положения о расчете капитала и нормативов банковских групп...

Банк России разработал проект положения «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп». Как отмечается в п…

   27 окт 2018
ЦБ направил президенту и в Кабмин «Основные направления развития финрынка на 2019—2021...

Банк России завершил публичное обсуждение проекта «Основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов» и направил обновленный документ в правительство, президенту России, в Г…

   06 фев 2019
ЦБ создал основу для пропорционального регулирования профучастников рынка ценных бумаг...

Банк России опубликовал указание, в котором определены показатели, позволяющие условно разделить профессиональных участников рынка ценных бумаг на малых, средних и крупных. Принятие данного нормативно…

   02 фев 2019
ЦБ дает банкам поблажку при оценке кредитного риска по заемщикам-юрлицам под санкциями...

ЦБ РФ выпустил разъяснения в связи с вопросами кредитных организаций по оценке кредитного риска в случаях, когда в отношении их заемщиков или контрагентов — юридических лиц введены меры ограничительно…

   13 фев 2019
ЦБ уточнил требования и нормативы по обязательным резервам кредитных организаций...

Банк России в целях повышения прозрачности и унификации порядка расчета величины обязательных резервов принял решение с 1 апреля 2019 года уточнить состав резервируемых обязательств кредитных организа…

   07 мар 2019
ЦБ: с 1 марта выписка из реестра заменила лицензию на бумажном носителе...

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с 1 марта 2019 года не будет выдаваться на бумажном носителе, говорится в сообщении Банка России,…

вверх